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銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級 銀行從業(yè)風(fēng)險管理初級和中級的區(qū)別篇一
風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是承擔(dān)和管理風(fēng)險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力;二是風(fēng)險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式;三是風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合;四是健全的風(fēng)險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值;五是風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。
1.2.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段(四個)
資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段(60年代以前)—負(fù)債風(fēng)險管理模式階段(60年代)—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段(70年代)—全面風(fēng)險管理模式階段(80年代以后)。
哈瑞·馬柯維茨與20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風(fēng)險管理理論的重要基石;
威廉·夏普在1964年提出的資本資產(chǎn)定價模型(capm)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險的非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ);
1973年，費(fèi)雪·布萊克、麥隆·斯科爾斯、羅伯特·默頓提出的歐式期權(quán)定價模型，為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。
銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級 銀行從業(yè)風(fēng)險管理初級和中級的區(qū)別篇二
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銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級 銀行從業(yè)風(fēng)險管理初級和中級的區(qū)別篇三
1.4.1方差和標(biāo)準(zhǔn)差
1.4.2正態(tài)分布
正態(tài)分布具有如下重要性質(zhì)：
1.關(guān)于x=u對稱，在x=u處曲線最高，在x+/-d處各有一個拐點(diǎn);
2.若固定d，隨u值不同，曲線位置不同，故也稱u為位置參數(shù);
3.若固定u，隨d值不同，曲線肥瘦不同，故也稱d為形狀參數(shù);
4.整個曲線下面積為1;
5.正太隨機(jī)變量x落在距離均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別為：68%、95%、99%。
1.4.3投資組合分散風(fēng)險的原理
充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險。
馬柯維茨的投資組合理論
馬柯認(rèn)為，最佳投資組合是具有風(fēng)險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點(diǎn)。
理性投資者最優(yōu)資產(chǎn)組合的一般步驟：
首先，建立均值-方差模型，通過模型求得有效投資組合，從而得到組合的有效選擇范圍，即有效集;
其次，假設(shè)存在著一個可計量投資者風(fēng)險偏好的均方效用函數(shù)，并以此確定投資者的一簇?zé)o差異曲線;
最后，從無差異曲線簇中尋找與有效集相切的無差異曲線，其中切點(diǎn)就是最優(yōu)資產(chǎn)組合。
銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級 銀行從業(yè)風(fēng)險管理初級和中級的區(qū)別篇四
1.3.1資本的定義和作用
從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，資本的核心功能是吸收損失。
資本的作用：資本為商業(yè)銀行提供融資;吸收和消化損失;限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;維持市場信心;為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。
商業(yè)銀行資本主要有賬面資本(靜態(tài)反映資本金)、經(jīng)濟(jì)資本(又稱風(fēng)險資本)和監(jiān)管資本。
1.3.2監(jiān)管資本的構(gòu)成：一級資本(核心一級資本、其他一級資本)和二級資本
1.3.3最低資本充足率要求：四個層次監(jiān)管資本要求：
1.最低資本要求：核心一級資本充足率(5%)、一級資本充足率(6%)、資本充足率(8%);
2.儲備資本要求(2.5%)和逆周期資本(0-2.5%)要求;
3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(1%);
4.針對特殊資產(chǎn)組合的特別要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。
系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率分別不得低于11.5%、10.5%
杠桿率與資本充足率
杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額 不低于4%
資本充足率監(jiān)管的缺陷：一是順周期性的問題;二是可能存在監(jiān)管套利現(xiàn)象。
杠桿率的優(yōu)點(diǎn)：
1.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系在金融繁榮時期過度擴(kuò)張資產(chǎn)負(fù)債;
2.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護(hù);
3.杠桿率監(jiān)管是風(fēng)險中性的，而且計算簡單，對銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實(shí)施成本;
4.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利。
銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級 銀行從業(yè)風(fēng)險管理初級和中級的區(qū)別篇五
1.1.1風(fēng)險、收益與損失
金融風(fēng)險可能造成的損失分為：預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失。
預(yù)期損失指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值);
非預(yù)期損失指利用統(tǒng)計分析方法(在一定置信區(qū)間和持有期內(nèi))計算出的對預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見的較大損失;
災(zāi)難性損失指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。
應(yīng)對和吸收預(yù)期損失—提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤;
非預(yù)期損失—資本金;
災(zāi)難性損失—購買商業(yè)保險、限制業(yè)務(wù)。
1.1.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
風(fēng)險分散(非系統(tǒng)風(fēng)險)、風(fēng)險對沖(管理市場風(fēng)險—自我對沖與市場對沖)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移(保險轉(zhuǎn)移、非保險轉(zhuǎn)移)、風(fēng)險規(guī)避(消極)、風(fēng)險補(bǔ)償(價格補(bǔ)償)
1.1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
八類：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險。
信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少不易獲取，具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征;
市場風(fēng)險數(shù)據(jù)充分易于計量，適于采用量化技術(shù)加以控制，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征;
操作風(fēng)險具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利;
流動性風(fēng)險最具破壞力，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平;
聲譽(yù)風(fēng)險是多維風(fēng)險;
法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險;與法律風(fēng)險密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險
巴iii增加了對交易賬戶和雙重違約的處理。
相比巴塞爾協(xié)議ii，iii對資本監(jiān)管的重要改進(jìn)主要體現(xiàn)在以下四個方面：
1.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位，嚴(yán)格各類資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn);從嚴(yán)確定資本扣住項目，強(qiáng)化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力;
2.改進(jìn)風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求;
3.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋循環(huán);
4.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，普通股資本充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%，全球系統(tǒng)重要性銀行需計提1-3.5%的附加資本要求。
八大類風(fēng)險之外，巴又提出了交易對手信用風(fēng)險、集中度風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險等
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